Об утверждении Положения о критериях ликвидности ценных бумаг



В0600547В0804404

В200600547В201600468

ОПУБЛИКОВАНО:

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 24.04.2006, N 17, СТР. 274

ВЕСТНИК ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ, 28.04.2006, N 4, СТР. 21

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 17.04.2006 ПОД N 7707

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ

07.03.2006 N 06-25/пз-н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О КРИТЕРИЯХ ЛИКВИДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ

<Не применяется с 14 марта 2016 г.: Указание Центрального банка РФ от 18.01.2016 N 3938-У >

<Изменение:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 октября 2007 г. N 07-102/пз-н; НГР:В0703660 (изменения вступают в силу с 1 января 2007 г.),

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 ноября 2008 г. N 08-52/пз-н; НГР:В0804404>

В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 22.04.96 N 39-ФЗ; НГР:Р9601907 "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172) и с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317; НГР:Р0402716 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о критериях ликвидности ценных бумаг.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.07.2006.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам В.Ю. Стрельцова.

Руководитель

О.В. Вьюгин

Утверждено

Приказом

Федеральной службы по

финансовым рынкам

от 07.03.2006 N 06-25/пз-н

ПОЛОЖЕНИЕ

О КРИТЕРИЯХ ЛИКВИДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Настоящее Положение о критериях ликвидности ценных бумаг (далее - Положение) устанавливает критерии ликвидности ценных бумаг (далее - критерии ликвидности), на основании соответствия которым ценные бумаги могут приниматься в качестве обеспечения обязательств клиентов по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок, в качестве обеспечения обязательств клиента при расчете уровня маржи в соответствии с установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг порядком, а также могут являться предметом маржинальных сделок и сделок купли-продажи ценных бумаг (за исключением срочных сделок, заключенных на фондовой бирже), совершаемых на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением и/или на условиях исполнения обязательств по сделке в день ее заключения, в случае, если в момент заключения сделок суммы денежных средств, либо количества ценных бумаг клиента в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным сделкам (далее - необеспеченные сделки).

<В новой ред.  приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 октября 2007 г. N 07-102/пз-н; НГР:В0703660 (изменения вступают в силу с 1 января 2007 г.)>

2. Ценная бумага может приниматься в качестве обеспечения обязательств клиентов по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок, в качестве обеспечения обязательств клиента при расчете уровня маржи в соответствии с установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг порядком, а также может быть продана в результате совершения брокером необеспеченных сделок, в случае соответствия следующим критериям ликвидности:

2.1. Ценная бумага должна быть включена в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи.

2.2. Итоговый удельный вес ценной бумаги, рассчитанный по Методике составления списка ликвидных ценных бумаг (приложение к настоящему Положению), по результатам торгов на фондовой бирже за последний отчетный квартал превышает 10%.

3. Если ценная бумага, принятая в качестве обеспечения по предоставленным займам по маржинальным сделкам, перестает соответствовать критериям ликвидности, то она может учитываться в составе обеспечения в течение 10 рабочих дней после размещения нового списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи.

4. Организаторы торговли на рынке ценных бумаг ежеквартально составляют список ликвидных ценных бумаг по форме согласно приложению к настоящему Положению.

5. Список ликвидных ценных бумаг размещается на сайте фондовой биржи не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

6. Список ликвидных ценных бумаг приобретает обязательный характер с 15 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом.

7. В случае если до даты составления списка ликвидных ценных бумаг истек срок обращения ценных бумаг или ценные бумаги погашены (аннулированы), в том числе в связи с прекращением деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидации (прекращения паевого инвестиционного фонда), либо фондовой бирже стало известно о том, что указанное событие наступит в течение квартала, на который составляется список ликвидных ценных бумаг, соответствующие ценные бумаги не включаются в указанный список.

После получения информации о наступлении события, предусмотренного настоящим пунктом, фондовая биржа вправе, а если такое событие наступит в текущем квартале - обязана исключить соответствующие ценные бумаги из списка ликвидных ценных бумаг на текущий квартал. При этом информация об исключении ценных бумаг из списка ликвидных ценных бумаг размещается на сайте фондовой биржи не менее чем за 15 календарных дней до даты их исключения, а если информация о наступлении события, предусмотренного настоящим пунктом, получена фондовой биржей менее чем за 15 календарных дней до наступления этого события, - не позднее дня ее получения.

<Введен приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 ноября 2008 г. N 08-52/пз-н; НГР:В0804404>

8. Если ценная бумага, принятая в качестве обеспечения по предоставленным займам по маржинальным сделкам, исключается из списка ликвидных ценных бумаг в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, то она может учитываться в составе обеспечения в течение 5 рабочих дней после размещения на сайте фондовой биржи информации об исключении соответствующей ценной бумаги из списка ликвидных ценных бумаг.

<Введен приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 ноября 2008 г. N 08-52/пз-н; НГР:В0804404>

Приложение

к Положению о критериях

ликвидности ценных бумаг

МЕТОДИКА

СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИКВИДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

N

Наименование ценной бумаги

Кол-во сделок

Объем торгов

Количество участников торгов

Удельный вес по количеству сделок %

Удельный вес по объему торгов %

Удельный вес по количеству участников торгов %

Итоговый удельный вес ценной бумаги %

1. По каждому показателю (количество сделок, объем торгов, количество участников торгов) по каждой ценной бумаге данные суммируются. Итог указывается в соответствующих столбцах ("Количество сделок", "Объем торгов", "Количество участников торгов").

2. В столбцах "Удельный вес по количеству сделок %", "Удельный вес по объему торгов %", "Удельный вес по количеству участников торгов %" указывается удельный вес ценной бумаги, рассчитываемый следующим образом. В каждом столбце ("Количество сделок", "Объем торгов", "Количество участников торгов") выбирается ценная бумага, имеющая наибольший показатель. Удельный вес данной ценной бумаги принимается за 100%. Удельный вес остальных ценных бумаг рассчитывается относительно ценной бумаги, имеющей удельный вес 100%.

3. В столбце "Итоговый удельный вес ценной бумаги %" указывается итоговый удельный вес ценной бумаги, рассчитанный следующим образом: (удельный вес ценной бумаги по количеству сделок x 2 + удельный вес ценной бумаги по объему торгов x 2 + удельный вес ценной бумаги по количеству участников торгов x 1) / 5.

[введено: 27.04.2006 оператор НЦПИ - Денисова Н.Н.]

[проверено: 04.05.2006 редактор НЦПИ - Антонова О.А.]

[ТРТ:            24.12.2007 юрист      НЦПИ - Беспалова Н.С.]

[ТРТ:            27.01.2009 юрист      НЦПИ - Лисенкова Н.Г.]

    [ТРТ:           15.04.2016 юрист      НЦПИ - Скворцова  М.В.]